Бесплатно скачать, заказать диплом, курсовую, диссертацию Кредитные риски: Сущность, виды и управление на примере МКБ "Москомприватбанк"

У нас уже 21989 рефератов, курсовых и дипломных работ

Сделать закладку на сайт

Заказать диплом, курсовую, диссертацию

Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Книга жалоб
и предложений

Название	Кредитные риски: Сущность, виды и управление на примере МКБ "Москомприватбанк"

Количество страниц	102

ВУЗ	МЭСИ

Год сдачи	2010

Бесплатно Скачать	64.doc

Содержание	Перечень сокращений и условных обозначений…………………………………… Введение………………………………………………………………………………. 1 Управление кредитными рисками в системе менеджмента коммерческого банка……………………………………………………………………………......... 1.1 Сущность и виды управления рисками в коммерческих банках…………………………………………………………………………... 1.2 Характеристика кредитных рисков коммерческого банка…………........ 1.3 Методы управления кредитными рисками………………………………. 1.4 Организация процесса управления кредитным риском в коммерческом банке……………………………………………………………………………. 2 Анализ кредитных рисков коммерческого банка на примере МКБ “Москомприватбанк”………………………………………………………………… 2.1 Характеристика и организационная структура управления МКБ “Москомприватбанк”………………………………………………………………… 2.2 Информационная база анализа кредитных рисков МКБ “Москомприватбанк”………………………………………………………………… 2.3 Вертикальный и горизонтальный анализ рисковых статьей баланса МКБ “Москомприватбанк”……………………………………………............ 2.4 Анализ кредитного портфеля МКБ “Москомприватбанк” с точки зрения подверженности кредитному риску………………………………………… 2.4.1 Анализ портфеля кредитов МКБ “Москомприватбанк” в разрезе экономических отраслей заемщиков………………………………................. 2.4.2 Анализ портфеля кредитов МКБ “Москомприватбанк” в разрезе методов предоставления и погашения кредитов…………………… 2.4.3 Анализ портфеля кредитов МКБ “Москомприватбанк” в разрезе различных уровней процентных ставок…………………………….. 2.4.4 Анализ кредитного портфеля МКБ “Москомприватбанк” по видам обеспечения…………………………………………………………….. 2.4.5 Анализ качества кредитного портфеля МКБ “Москомприватбанк”………………………………………………………….. 2.5 Анализ процентного риска МКБ “Москомприватбанк”………………… 3 Рекомендации по снижению уровня кредитных рисков МКБ “Москомприватбанк”………………………………………………………….. Заключение……………………………………………………………………... Перечень используемой литературы…………………………………………. Приложение А Обобщенная схема банковских рисков …………………………… Приложение В Организационная структура МКБ “Москомприватбанк”………... Приложение Д Баланс МКБ «Москомриватбанк» за 2003, 2004 г.г………………. Перечень сокращений и условных обозначений КБ – коммерческий банк КПБ – кредитная политика банков руб. - рубль РФ - Российская Федерация ЦБ – ценная бумага ЦБ – Центральный банк Введение Эффективная национальная экономика - гарантия независимости государства. Она требует комплексных программ экономических реформ, реальных гарантий неотразимости перехода от административно – хозяйственных методов управления к рыночной экономике. Значительная роль в экономических реформах принадлежит эффективной финансовой и денежно - кредитной политике. Банковские реформы состоят из изменения структуры кредитного обращения, которое приведет к новым формам предоставления кредитов и их свободной продажи предприятиям, а также совершенствования технологии управления кредитными рисками. В условиях формирования рыночной среды, развития промышленного и сельскохозяйственного производства большое внимание в организационной и структурной перестройке экономики отводится коммерческим банкам и банковской системе в целом. Актуальность выбранной темы выпускной работы бакалавра характеризуется тем, что одной из проблем в осуществлении реформирования и становления финансово - кредитного механизма, а так же и развития банковской системы в целом, является достаточно высокая рискованность кредитных операций. Необходимо указать, что основополагающими причинами являются: нормативно - правовое несовершенство вопроса защиты интересов кредитора от кредитных рисков, неудовлетворительное финансово-хозяйственное состояние субъектов предпринимательства, не достаточная кадровая подготовка работников банковской системы. Ситуация, которая сложилась в банковской сфере, свидетельствует о том, что банки терпят финансовый крах в связи с чрезвычайно рискованной кредитной политикой. Этим объясняется потребность во всестороннем изучении отечественного и частично иностранного опыта относительно снижения уровня кредитных рисков, исследования современного состояния по данной теме, освещения новых методов, концептуальных подходов, научно-методических рекомендаций по вопросу снижения рисковых для банка операций и усовершенствования законодательства в этой области. Проблема обеспеченности возвращения кредитов, реализации залогового права и формирования резерва покрытия на возможные потери, а также оценки и страхования имущества нашли свое отображение в работах Лаврушина О.М., Мороза А.Н., Баканова М.И., Балабанова И.Т., Ковалева В.В., Галасюка В.М., Костюченко В.М. и прочих российских ученых. Между тем, на настоящее время в России комплексного определения видов кредитных рисков, источников их возникновения, анализа влияния на прибыльность - убыточность кредитных операций в условиях перехода к рынку не проводилось. Такое положение объясняется прежде всего ограниченным использованием товарно - денежных отношений на протяжении продолжительного времени. Это исключало необходимость обеспечения гарантии возвращения выданных займов, оценки кредитоспособности заемщика и соответственно и страхования кредитов. Поэтому, по причинам сложности и многогранности проблемы, которая исследуется, немало вопросов нуждается в углубленном системном изучении. Объектом исследования является коммерческий банк МКБ “Москомприватбанк”. Предметом исследования являются риски, при экономических отношениях, которые возникают между банком и другими субъектами хозяйственной деятельности. Целью работы является изучение теоретических, методологических и практических аспектов управления кредитными рисками, разработка рекомендаций относительно снижения рискованности банковских операций. Поставленная цель обуславливает необходимость решения следующих основных задач: - изучить теоретические аспекты управления кредитными рисками в коммерческом банке; - провести анализ кредитных рисков коммерческого банка на примере ЗАО МКБ “Москомприватбанк”; - выработать рекомендации относительно снижения уровня кредитных рисков в МКБ “Москомприватбанк” Методологическую и теоретическую основу работы составляют существующие разработки российских и зарубежных научных деятелей, законодательные и нормативные акты Правительства РФ, Центрального Банка РФ, внутрибанковские инструкции и положения. Информационную основу составляют отчетные и текущие материалы МКБ “Москомприватбанк”, данные периодической печати, другие источники информации.

Список литературы	Заключение В результате проведенного исследования необходимо сделать нижеследующие выводы. Кредитная политика коммерческого банка представляет собой систему денежно - кредитных мероприятий, проводимых банком для достижения определенных финансовых результатов. Она является одним из элементов банковской политики. Кредитная политика является важнейшим инструментом достижения стратегических целей коммерческого банка. От ее успешной реализации во многом зависит финансовый результат банковского учреждения. Важнейшей задачей кредитной политики является политика управления кредитными рисками коммерческого банка. Процесс кредитования можно разделить на несколько этапов, каждый из которых сводится к стремлению снижения рискованности кредитного портфеля банка и определяет степень его надежности и прибыльности: – рассмотрение заявки на получение кредита и переговоры с будущим заемщиком; – изучение кредитоспособности клиента и оценка риска по ссуде; – подготовка и заключение кредитного соглашения; – контроль за выполнением условий соглашения и погашением кредита. Горизонтальный и вертикальный анализ баланса МКБ «Москомприватбанк» показал, что наибольший удельный вес в структуре актива на 01.01.2004 года занимает кредитный портфель банка (29,24%), причем он увеличился за отчетный год на 7,09%. Абсолютное увеличение кредитов и задолженности клиентов составило 1543 тыс. руб. (темп роста 166,28%). Резервы созданные банком, увеличились на 24 тыс. руб., то есть темп их роста составил 102,46%. Это свидетельствует об улучшении надежности банка. В 2003 году наибольшую долю – 31,40% от общей суммы кредитного портфеля МКБ «Москомприватбанк» занимали кредиты, выданные под 19 % годовых. Под более высокие проценты банком было предоставлено значительно меньше ссуд: под 20 % - 17,01% от общей суммы кредитного портфеля; под 22 % - 16,79%. За отчетный год банком были снижены процентные ставки за пользование кредитом. В результате снижения процентной ставки доли кредитов, выданных банком под 22%, 20%, 19%, 18% годовых снизились соответственно на 8,65%, 8,41%, 16,24% и 0,82%. В общем объеме кредитного портфеля МКБ «Москомприватбанк» на 01.01.2003 года стали занимать ссуды, выданные банком под 17% годовых (удельный вес – 34,62%, который вырос на 22,03%; темп роста составил 457,34%) и под 16% годовых (удельный вес – 12,09%), которые были предоставлены первоклассным заемщикам с хорошей «кредитной историей» и достаточным обеспечением по кредиту. Исследуемому банку необходимо пересмотреть лимиты кредитования, установленные для различных отраслей народного хозяйства, указанные во второй главе работы, в связи со следующими причинами: - наибольшее снижение доходности кредитов в МКБ «Москомприватбанк» наблюдалось у заемщиков, работающих в отрасли сельского хозяйства притом, что наибольший удельный вес как на 01.01.2003 года, так и на 01.01.2004 года в кредитном портфеле банка занимала именно эта группа кредитов; - на 01.01.2005 года основная часть просроченных и пролонгированных кредитов приходится именно на заемщиков отрасли сельского хозяйства; Основные способы работы банка с проблемными кредитами состоят в следующих мероприятиях: а) разработка и реализация плана улучшения производственной деятельности заемщика, модификация кредитного соглашения; б) погашение задолженности за счет изменения обязательств, в том числе путем: - предоставления нового кредита в погашение задолженности, включая и начисленные проценты, по действующему кредитному договору (рефинансирование); - уступки права требования, продажи кредитов, секъюритизации кредитов; в) погашения задолженности без изменения условий кредитного договора, в том числе путем погашения задолженности заемщика за счет кредитования его дебиторов; г) реализации предмета залога. Перечень используемой литературы 1. Закон РФ “О банках и банковской деятельности” от 07.12.2000 года №2121 – 111. 2. Закон РФ “О залоге” от 02.10.1997 года № 2654 – XII. 3. Положение “О кредитовании”, утвержденное Постановлением Правления ЦБ РФ №246 от 28.09.2003 года. 4. Положение “О порядке формирования и использования резерва для возмещения возможных убытков по кредитным операциям банков”, утвержденное Постановлением Правления ЦБ РФ №279 от 06.06.2000 года. 5. Анализ деятельности коммерческих банков. Под. общ. ред. С. И. Кумок. - М.: АОЗТ “Вече”, 1998. - 400с. 6. Бабич А. М., Павлова Л. М. Финансы. Денежное обращение. Кредит. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 310с. 7. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 400с. 8. Банковское дело: Учебник – 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. О. И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 672с. 9. Банковское дело: стратегическое руководство. - М.: Издательство “Консалтбанкир”, 2002.- 432с. 10. Банки и банковское дело./ Под ред. И. Т. Балабанова. - М.: Финансы и статистика, 2003.- 420с. 11. Бланк И. А. Финансовый менеджмент. - М.: ИНФРА, 2000. - 382с. 12. Бор М. З., Пятенко В. В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 2003. - 471с. 13. Бутук А. И. Экономическая теория: Учебное пособие – К.: Викар, 2000. - 644с. 14. Васюренко О. В. Банковский менеджмент. - К.: Академия, 2001. - 313с. 15. Гамза В. А., Ткачук И. Б. Безопасность коммерческих банков. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 263с. 16. Зотов В. А. Банковские риски на практике. - Бишкек, 2000. - 125с. 17. Иванов В. М. Деньги и кредит.: Курс лекций. - К.: МАУП, 1999. - 230с. 18. Кириченко О., Гиленко И., Ятченко А. Банковский менеджмент. - К.: Основы, 2004. - 671с. 19. Кириченко О., Пленко И. Банковский менеджмент. - К.: МАУП, 2003. - 330с. 20. Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 445с. 21. Кочетков В. Н. Анализ банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект. - К.: МАУП, 2002. - 192с. 22. Кредитный риск коммерческого банка./ Витлинский В. В., Пернаривский О. В., Наконечный Я. С., Великоиваненко Г. И.; Под. ред. В. В. Витлинского. - К.: Знання, 2000. - 251с. 23. Левчук К. И. Эффективность краткосрочных кредитных вложений. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 109с. 24. Лексис В. Кредит и банки. – М.: ИНФРА – М, 2004. – 288с. 25. Масленченков Ю. С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке: Фундаментальный анализ. Кн. 2: Технологический уклад кредитования. - М.: Перспектива, 2005. - 191с. 26. Мескон М. Х., Альберт М. Основы менеджмента. М.: ИНФРА, 1997. – 552с. 27. Митюков И. О., Александров В. Т., Ворона О. И., Недбаева С. М. Финансовые услуги Украины: Энциклопедический справочник. (В 6т.). Т.1 – К.: Укрбланковыдав, 2001. - 762с 28. Никитина Т. В. Банковский менеджмент. - Спб.: Питер, 2001. - 160с. 29. Окунева, Л. Д. Андросова и др.; Под ред. проф. Л. А. Дробозиной. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 2004. - 479с. 30. Основы банковкого дела. Под ред. А. Н. Мороза. - К.: “Издательство Либра”, 2004. - 330с. 31. Основы банковского менеджмента: учебное пособие. Под общ. ред. О. И. Лаврушина. - М.: ИНФРА – М, 2005. - 144с. 32. Основы банковской деятельности./ Под ред. К. Р. Тагирбекова. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 352с. 33. Панова Г. С. Анализ финансового состояния коммерческих банков. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 270с. 34. Панова Г. С. Кредитная политика коммерческого банка. - М.: ИКЦ “ДИС”, 2003. - 464с. 35. Пещанская И. В. Организация деятельности коммерческого банка: Учебное пособие. – М.: ИНФРА – М, 2001. – 320с. 36. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. – М.: ИНФРА, 2004. – 266с.

Цена, в рублях: (при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)	3000

Скачать бесплатно	64.doc

Найти готовую работу

ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:

Связаться

Вход для партнеров

Регистрация

Восстановить доступ

Материал для курсовых и дипломных работ

03.11.24 Лексикографический анализ единиц поля

03.11.24 Из истории слова гость и его производных

03.11.24 Семантическое поле гость в русском языке

Архив материала для курсовых и дипломных работ

Ссылки:

Счетчики:

© 2006-2024. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.